Difficulté
DERIVATIVES PRICING & VOLATILITY
Savoir d'où vient le prix d'une option et comment les desks modélisent la volatilité distingue un candidat solide en structuration, en trading d'options ou en quant. Ce module part de la formule de pricing et vous mène jusqu'à la formule de Dupire, à la calibration et à la modélisation de la volatilité.
Contenu du module
- 1- Financial portfolio
- 2- NAO
- 3- Complete market
- 4- Fair pricing formula
- 5- Binomial Model
- 1- Risk neutral probability
- 2- Girsanov theorem
- 3- Risk neutral proba under Black Scholes
- 4- Call formula
- 1- Implied Volatility
- 2- Local Volatility
- 3- Dupire formula
- 1- Implied Volatility
- 2- Volatility Skew
- 3- Volatility models
- 4- Application
Détails du cours
- 4chapitres
- 16vidéos
- 0QCM
- Durée non disponible
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