Difficulté
LES LETTRES GRECQUES
La maîtrise des sensibilités des options est une compétence différenciante, particulièrement valorisée lors des entretiens en trading et en structuration. Ce module vous offre une approche progressive et rigoureuse des Greeks, du Delta jusqu'aux sensibilités du second ordre.
Contenu du module
- 1- Propriétés
- 2- Valeur numérique
- 3- Lien Delta & Hedging
- 4- Approximation du Δ ATM.pdf
- 5-Delta & Strike
- 6- Delta & Maturité Volatilité
- 7- Les autres sensibilités du Δ
- 1- Propriétés
- 2- Convexité
- 3- Signification long gamma
- 4- Impact volatilité sur Gamma
- 1- Theta
- 2- Représentation graphique de thêta
- 3- VEGA
- 4- VEGA & Maturité
- 5- Rho
- 1- Volga
- 2- Vanna
- 3- Graphique des greeks du second ordre
- 4- Dividende
- 1- Propriétés
- 2- Hedging d'une position optionnelle
- 3- P&L Δ-Hedgé
Détails du cours
- 5chapitres
- 23vidéos
- 5QCM
- 1hdurée totale
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Questions Réponses
U
24/06/2026
Qu'est-ce que veut dire être long ou short Delta ?
Expert13/07/2026
Être long delta signifie que la valeur de votre position augmente lorsque le prix du sous-jacent monte. Vous bénéficiez donc d’une hausse du marché. À l’inverse, être short delta signifie que la valeur de votre position augmente lorsque le prix du sous-jacent baisse. Vous bénéficiez donc d’une baisse du marché. Par exemple : * Long d’un call sur Apple → si l’action Apple monte de 1 €, le prix du call augmente d’environ Δ€. Ainsi sur un Long Call, je suis long Delta. * Long d’un put sur Apple → si l’action Apple monte de 1 €, le prix du put diminue d’environ |Δ|€. Ainsi sur un Long Put, je suis short Delta.
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