04 - FIXED INCOME — DERIVATIVES

Difficulté

04 - FIXED INCOME

Les taux et les obligations sont au cœur de chaque salle des marchés. Maîtrisez ces concepts est primordial pour vos futurs entretiens.

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Contenu du module

Ce module plonge au cœur du Fixed Income, la colonne vertébrale des marchés financiers. Vous apprendrez à valoriser une obligation, à interpréter la courbe des taux et à mesurer la sensibilité d'un portefeuille avec la duration et la convexité. Le module couvre également les différents types de taux (OIS, LIBOR, repo, zéro-coupon, forward) et introduit les instruments de crédit comme les CDS.
Des sujets incontournables pour tout entretien en Fixed Income, Rates ou Credit.

1- Introduction & Objectifs
2- Le prix d'une obligation
3- Obligations zéro coupon
4- Yield Curve
5- Le taux de rendement
6- Les différents types de coupon
7- Les différents types d'émetteurs
8- Les différents types de maturité
9- Le rang de l'emprunt

Vidéo - Les Fondamentaux
1- Duration & Interprétation
2- Limite duration
3- Propriétés de la duration
4- Exemple duration
5- Modified duration
6- Cas d'application
7- Convexité

1- Taux sans risque
2- Taux OIS
3- LIBOR
4- Taux repo
5- La composition des taux d'intérêts
6- Les taux zéro-coupon
7- La détermination des taux zéro-coupon
8- Yield to maturity
9- Les taux forwards
10- Calcul du taux forward

1- Obligations et risque de défaut
2- Notation de crédit Investment Grade
3- Notation de crédit High Yield
4- Les événements de crédit
5- CDS
6- Prix d'un CDS
7- Indice de CDS

04 - FIXED INCOME

Détails du cours

4chapitres
34vidéos
4QCM
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