Difficulté
14 - PRODUITS STRUCTURÉS
Les produits structurés et les autocalls en particulier, occupent une place centrale dans l'activité des desks de Sales Produits Structurés et de Structuration. Ce module vous fournit les clés pour en comprendre la mécanique, la valorisation et la gestion des risques avec rigueur. Vous serez incollable en entretien.
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Contenu du module
- 1- Définition
- 2- Exemple
- 3- Taille du marché et types de clients
- 4- Spécificités géographiques
- 5- Les catégories de produits structurés
- 6- Les principaux risques
- 7- Les SPV _ intérêts & utilisations
- 2- Le fonctionnement d'un autocall
- 1- Définition et caractéristiques d’un autocall
- 3- Pheonix vs Athena
- 4- 100% capital garanti vs protection conditionnelle
- 5- Les effets supplémentaires
- 1- Fondamentaux
- 2- Relation prix autocall et coupon autocall
- 3- Le sous-jacent
- 4- Effet de la barrière de coupon
- 5- Effet de la barrière de rappel
- 6- Effet de la barrière du PDI
- 1- Étude de cas Athena 3y
- 2- Forward & corrélation
- 3- Delta
- 4- Gamma
- 5- Delta/Gama autour de la barrière du PDI
- 6- Vega
- 7- Taux d'intérêts
- 8- Taux stochastique et corrélation equity rate
- 9- Forex
- 10- Volatilité stochastique
- 11- Vanna
- 12- Vomma
- 13- Dynamique du vanna et du vomma
Détails du cours
- 4chapitres
- 31vidéos
- 4QCM
- 1h 14mindurée totale
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