03 - LES PRODUITS VANILLES — DERIVATIVES

03 - LES PRODUITS VANILLES

Difficulté

03 - LES PRODUITS VANILLES

Les produits dérivés (futures, options et swaps) sont au fondement de toute activité de en salle des marchés. Ce module vous permet d'en maîtriser la mécanique, la valorisation et les sensibilités d'un point de vue pratique et pas uniquement théorique : des notions systématiquement abordées lors des entretiens en finance de marché.

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Contenu du module

Ce module offre une présentation rigoureuse des principaux instruments dérivés utilisés sur les marchés financiers. Vous y étudierez les contrats futures et forwards (leur structure, leur pricing et leurs applications en couverture) ainsi que les options vanilles dans leur intégralité : payoffs, parité call-put et valeur temps.
Le module aborde également les swaps de taux (FRA, IRS) et leur valorisation, avant de conclure sur les sensibilités des options aux paramètres de marché : sous-jacent, taux, volatilité, dividendes et maturité.

1- Différences contrat Futures & Forward
2- Payoff
3- Les stratégies de couverture
4- Le risque de base
5- Etude de cas : Couverture croisée
6- Le prix forward
7- Démonstration prix forward
8- Démonstration Prix Forward Taux de change
9- Distinction Prix Forward & Contrat Forward

1- Définitions & Propriétés
2- Les différentes positions sur un call
3- Exemple Call
4- Schéma - Profit Long Call
5- Schéma - Profit Short Call
6- Les différentes positions sur un Put
7- Exemple Put
8- Schéma Long Put
9- Schéma d'un Short Put
10- Valeur temps d'une option
11- Parité Call-Put
12- Démonstration parité Call-Put
13- Exercice Options Américaines

1- Les FRAs
2- IRS
3- Fonctionnement d'un SWAP
4- Pricing d'un SWAP
5- Taux swap
6- Mesurer le risque d'un SWAP

1- Le sous-jacent & le strike
2- Les taux d'intérêts
3- Volatilité
4- Dividendes
5- Maturité & Taux repo

03 - LES PRODUITS VANILLES

Détails du cours

4chapitres
33vidéos
4QCM
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